أخبار عاجلة

مؤشر قناة السلع Commodity Channel Index CCI


يعد مؤشر قناة السلع (CCI) أحد مؤشرات الزخم المتذبذب القيادية التي طورها دونالد لامبرت Donald Lambert لتحديد المنعطفات الدورية في السلع ولكن يمكن استخدامها أيضًا في الأوراق المالية وسوق تبادل العملات الاجنبية "الفوركس" والسندات أيضًا. CCI عبارة عن مقارنة بين السعر النموذجي (TP) والمتوسط المتحرك البسيط "موفينج افريج" (SMA) للسعر النموذجي (SMATP) ويتم التعبير عنه كنسبة مئوية متذبذبة يمكن أن تتجاوز -100٪ و 100٪. يمكن استخدامه للتنبؤ بعكس السعر وتحديد ظروف التشبع في البيع أو ذروة البيع.

كيف يتم اضافة مؤشر قناة السلع CCI إلى الرسم البياني في منصة الميتاتريدر4؟

اذا كانت واجهة المنصة باللغة الانجليزية اتبع الخطوات التالية:

1- يتم الضغط علي كلمة insert

2- يتم الضغط علي كلمة indicators

3- يتم الضغط علي كلمة custom

4- يتم الضغط علي كلمة CCI

بعد الضغط علي كلمة CCI واختيار المؤشر المطلوب ستظهر لنا الواجهة التالية:

1- يتم ضبط اعدادات المؤشر حسب رغبة المحلل الفني، أو ترك الإعدادات الافتراضية.

2- يتم الضغط علي كلمة OK بعد ضبط الاعدادات المطلوبة.

يوضح الرسم البياني التالي الشكل العام لمؤشر قناة السلع CCI بالاعدادات الافتراضية، كما يظهر على منصة الميتاتريدر4

يظهر الرسم البياني السابق مؤشر قناة السلع CCI في لوحة الرسم البياني السفلي على الرسم البياني لمدة 60 دقيقة، اليورو مقابل الدولار الامريكي EUR USD. الخط الأزرق هو مؤشر قناة السلع CCI.

 

كيف يتم حساب قياسات مؤشر قناة السلع CCI؟

نظرًا لأن CCI يستند إلى افتراض أن السلع والأوراق المالية وأسواق تبادل العملات الاجنبية "فوركس" والسندات تتحرك في دورات، مع الوصول إلى المستويات المرتفعة والمنخفضة على فترات دورية، فمن المستحسن أن تستخدم ثلث (⅓) دورة كاملة من منخفضة إلى منخفضة أو عالية إلى ارتفاع الإطار الزمني ل CCI. 

وبالتالي، إذا استغرق الأمر 60 فترة لإكماله،فسيوصى باستخدام CCI لمدة 20 فترة. بمجرد تحديد الإطار الزمني لـ CCI، يمكنك حساب CCI في أربع خطوات:

  • أولاً، احسب السعر النموذجي للفترة الماضية (TP) وهو (H + L + C) / 3 حيث H = مرتفعة، L = منخفضة، و C = إغلاق.
  • ثانيًا، قم بحساب المتوسط المتحرك البسيط  (Simple Moving Average of the TP (SMATP لفترة CCI (أي، 20 فترة لـ CCI لمدة 20 فترة).
  • ثالثًا، قم بحساب "متوسط الانحراف" وهو مجموع الفرق بين SMATP في الفترة الأخيرة والسعر المعتاد لكل فترة من فترات CCI مقسومًا على عدد الفترات.
  • أخيرًا، قم بحساب CCI باستخدام الصيغة:  (CCI = ( TP - SMATP ) / ( 0.015 x Mean Deviation

 

كيف يتم استخدام مؤشر قناة السلع CCI؟

استخدم لامبرت CCI لتوليد إشارات الدخول والخروج عندما تحرك CCI أعلى من + 100 ٪ وأقل من 100 ٪ على التوالي. عندما يتحرك CCI أعلى من +100٪، يدخل السعر في اتجاه صعودي قوي وتعطى إشارة دخول. عندما يتحرك CCI إلى ما دون + 100٪، يجب إغلاق هذا جميع العقود المتداولة.

على العكس، عندما يتحرك CCI إلى أقل من -100٪، يدخل السعر في اتجاه هبوطي قوي وتعطى إشارة خروج. عندما يتحرك CCI مرة أخرى فوق -100 ٪، يجب إغلاق جميع العقود المتداولة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم إعطاء إشارة دخول عندما يرتد CCI من خط الصفر. عندما يصل CCI إلى خط الصفر، يكون متوسط ​​سعر الورقة المالية في المتوسط ​​المتحرك المستخدم في حساب CCI وعندما يرتد السعر عن المتوسط ​​المتحرك، يعتبر مركز الدخول جيدًا حيث تراجع السعر إلى دعمه على المدى القصير مع الارتداد لتأكيد الاتجاه الحالي.

 

يمكن أيضًا استخدام CCI لتحديد مستويات ذروة الشراء ومستويات التشبع في البيع. يمكن اعتبار السعر في ذروة بيع عندما يتحرك CCI إلى أقل من -100 ويشهد ذروة الشراء عندما يتحرك فوق +100. من مستوى التشبع في البيع، يمكن إعطاء إشارة دخول عندما يتحرك CCI فوق -100. من مستوى ذروة الشراء، قد يتم إعطاء إشارة خروج عندما يتحرك CCI أقل من 100+.

تطبيق الدايفرجنس Divergences: يمكن أيضًا تطبيق الاختلافات على CCI. الاختلاف الإيجابي أقل من -100 من شأنه أن يزيد من احتمال وجود إشارة على أساس تحرك فوق -100، والانحراف السلبي فوق +100 سيزيد من احتمال الإشارة بناءً على تحرك أقل من +100.

يمكن استخدام فواصل خطوط الاتجاه لإنشاء إشارات الدخول والخروج. يمكن رسم خطوط الاتجاه التي تربط الذروة والهبوط. من مستويات التشبع في البيع، يمكن استخدام التحرك فوق -100 وكسر خط الاتجاه كإشارة دخول. على العكس من ذلك، من مستويات التشبع في الشراء، يمكن استخدام التحرك دون +100 وكسر خط الاتجاه كإشارة خروج.


أحدث المقالات التعليمية

الجمعة، 26 يونيو، 2020 - 18:22

طلب إعادة الاتصال

للحصول على المشورة المالية من قبل خبراء مجموعة بوينت

يمكنك الوثوق بمجموعة بوينت

للحصول على المشورة المالية